Calculadora de opções Black-Scholes

AVISO: esta página não deve ser usada como única base para tomada de decisões financeiras. Não assumimos nenhuma responsabilidade pela exatidão ou usabilidade dos resultados. Use por sua conta e risco! Você pode usar tanto a vírgula como o ponto para o decimal, desde que não digite nenhum separador de milhar.

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Parâmetros da série de opções
Menor strike $
Spread entre strikes $
Preço spot do ativo $
Vencimento (aaaa/mm/dd)
Volatilidade (%/ano)
Taxa de juros (%/ano)
 

Opção de compra

Strike Prêmio Intrínseco Delta Gamma Theta Vega Rho
               
               
               
               
               
               
               
 

Opção de venda

Strike Prêmio Intrínseco Delta Gamma Theta Vega Rho
               
               
               
               
               
               
               

Distribuição de probabilidades do preço do ativo, no vencimento

Do preço até o preço Probabilidade Probabilidade
acumulada
     
       
       
       
       
       
       
 

Venda coberta de opções de compra
Capital investido é o
Custo de aquisição do ativo $
 
Strike Prêmio ROI no spot ROI se exercido Chance de
ser exercido
         
         
         
         
         
         
         

Tempo mínimo considerado para o cálculo do ROI (retorno sobre investimento) é 30 dias, já que há apenas uma série de opções por mês.

 
Travas com opções de compra
Tipo de trava
Spread da trava
 
Strike 1 Strike 2 Lucro no spot Lucro máximo Perda máxima Chance de
lucro > 0		 ROM/ROI no spot ROM/ROI máximo
               
               
               
               
               
               

ROM (Retorno sobre margem) assume que a margem será igual ao spread para travas de baixa. O ROI para travas de alta considera o principal como sendo o desembolso inicial.

O menor tempo considerado para o cálculo de ROI e ROM é 30 dias, já que há apenas uma série de opções por mês.