Volatilidades implícitas das principais opções BOVESPA

Atualizado em 2012-02-22 22:00:02.509439 GMT. Baseado em dados de fontes públicas e gratuitas: BOVESPA, Yahoo e CBLC. Não nos responsabilizamos pela exatidão das informações nem pelo uso delas em operações financeiras!

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Taxa de juros empregada nos cálculos: 10.50% ao ano.

PETR4 - R$ 23.77

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 43.5% (diária) 27.3% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRC19 26 18.66 5.11 5.50 78.6% 90.2% 3.5% -0.02 1.09 86.1% calc
PETRC20 26 19.66 4.11 4.22 Volatilidade implícita menor que zero
PETRC21 26 21.00 2.77 2.92 Volatilidade implícita menor que zero
PETRC22 26 21.66 2.11 2.35 28.9% 91.0% 8.9% -0.01 1.03 89.7% calc
PETRC23 26 22.83 0.94 1.46 31.7% 72.8% 16.5% -0.02 2.11 69.9% calc
PETRC24 26 23.83 - 0.76 27.7% 54.1% 22.6% -0.02 2.52 51.2% calc
PETRC25 26 25.00 - 0.27 25.7% 27.7% 20.5% -0.01 2.13 25.5% calc
PETRC26 26 25.83 - 0.11 25.3% 13.9% 13.8% -0.01 1.41 12.5% calc
PETRC27 26 27.00 - 0.04 27.6% 5.6% 6.4% -0.00 0.72 4.8% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRD19 54 19.00 4.77 5.39 57.4% 88.4% 3.7% -0.01 1.79 83.5% calc
PETRD20 54 20.00 3.77 4.20 36.2% 92.3% 4.4% -0.01 1.33 90.0% calc
PETRD21 54 21.00 2.77 3.14 23.1% 94.6% 5.1% -0.01 1.00 93.6% calc
PETRD22 54 21.83 1.94 2.40 22.9% 88.3% 9.4% -0.01 1.80 86.5% calc
PETRD23 54 23.00 0.77 1.58 25.5% 70.6% 14.7% -0.01 3.15 67.1% calc
PETRD24 54 24.00 - 0.99 25.3% 54.4% 17.2% -0.01 3.63 50.5% calc
PETRD25 54 25.00 - 0.55 24.7% 37.4% 16.8% -0.01 3.47 33.9% calc
PETRD26 54 26.00 - 0.26 23.6% 22.0% 13.7% -0.01 2.71 19.4% calc
PETRD27 54 27.00 - 0.13 24.2% 12.4% 9.3% -0.01 1.87 10.6% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRO21 26 21.00 - 0.03 28.8% -4.0% 4.7% -0.00 0.55 4.7% calc
PETRO22 26 21.66 - 0.10 31.1% -10.6% 9.2% -0.01 1.16 12.2% calc
PETRO23 26 22.83 - 0.28 28.5% -25.2% 17.7% -0.01 2.03 27.7% calc
PETRO24 26 23.83 0.06 0.63 27.2% -45.8% 23.0% -0.01 2.52 48.7% calc
PETRO25 26 25.00 1.23 1.32 26.0% -72.0% 20.4% -0.01 2.13 74.3% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRP21 54 21.00 - Não negociada
PETRP22 54 21.83 - 0.23 28.0% -16.2% 9.6% -0.00 2.24 19.0% calc
PETRP23 54 23.00 - 0.45 25.4% -29.3% 14.8% -0.01 3.14 32.7% calc
PETRP24 54 24.00 0.23 0.88 26.1% -45.7% 16.6% -0.01 3.63 49.7% calc
PETRP25 54 25.00 1.23 1.41 25.1% -62.3% 16.5% -0.00 3.47 65.9% calc
 

VALE5 - R$ 41.90

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 20.2% (diária) 17.9% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALEC33 26 33.00 8.90 Não negociada
VALEC34 26 33.07 8.83 9.16 52.4% 96.5% 1.3% -0.02 0.86 95.3% calc
VALEC35 26 35.00 6.90 7.21 38.6% 96.9% 1.6% -0.02 0.77 96.1% calc
VALEC36 26 35.07 6.83 7.13 36.3% 97.5% 1.4% -0.01 0.65 96.9% calc
VALEC37 26 37.00 4.90 5.23 29.0% 95.9% 2.7% -0.02 0.98 95.2% calc
VALEC38 26 38.00 3.90 4.05 Volatilidade implícita menor que zero
VALEC39 26 38.07 3.83 4.62 44.7% 82.3% 5.2% -0.03 2.91 79.0% calc
VALEC40 26 40.00 1.90 2.63 28.4% 77.3% 9.5% -0.03 3.37 75.0% calc
VALEC41 26 41.00 0.90 1.76 23.9% 68.8% 13.3% -0.03 3.96 66.5% calc
VALEC42 26 42.00 - 1.10 22.3% 54.6% 15.9% -0.03 4.43 52.2% calc
VALEC43 26 42.07 - 1.07 22.4% 53.5% 15.9% -0.03 4.44 51.1% calc
VALEC44 26 43.07 - 0.62 21.9% 37.7% 15.5% -0.02 4.25 35.5% calc
VALEC45 26 44.07 - 0.35 22.3% 24.4% 12.6% -0.02 3.51 22.6% calc
VALEC46 26 46.00 - 0.10 23.2% 8.8% 6.1% -0.01 1.79 7.8% calc
VALEC47 26 46.07 - 0.11 24.1% 9.2% 6.1% -0.01 1.84 8.2% calc
VALEC48 26 48.00 - 0.03 25.4% 3.1% 2.5% -0.00 0.79 2.7% calc
VALEC49 26 49.00 - 0.02 26.9% 2.1% 1.7% -0.00 0.56 1.7% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALED33 54 33.00 8.90 Não negociada
VALED34 54 34.00 7.90 8.31 Volatilidade implícita menor que zero
VALED35 54 35.00 6.90 7.41 Volatilidade implícita menor que zero
VALED36 54 35.07 6.83 0.72 Volatilidade implícita menor que zero
VALED37 54 36.07 5.83 6.51 28.7% 94.0% 2.6% -0.01 1.92 92.6% calc
VALED38 54 38.00 3.90 4.90 30.5% 84.7% 4.8% -0.02 3.81 81.7% calc
VALED39 54 37.14 4.76 5.18 Volatilidade implícita menor que zero
VALED40 54 40.00 1.90 3.03 23.0% 77.2% 8.2% -0.02 4.87 74.4% calc
VALED41 54 40.07 1.83 3.17 26.7% 73.8% 7.6% -0.02 5.25 70.3% calc
VALED42 54 41.07 0.83 2.28 22.7% 67.4% 9.9% -0.02 5.81 64.2% calc
VALED43 54 43.00 - 1.20 21.8% 46.7% 11.3% -0.02 6.41 43.4% calc
VALED44 54 44.00 - 0.82 21.7% 36.0% 10.7% -0.02 6.03 32.9% calc
VALED45 54 45.00 - 0.52 21.3% 26.1% 9.5% -0.01 5.24 23.5% calc
VALED46 54 44.14 - 0.82 22.5% 35.2% 10.3% -0.02 5.98 32.1% calc
VALED47 54 47.00 - 0.22 22.1% 13.0% 5.9% -0.01 3.41 11.3% calc
VALED48 54 48.00 - 0.14 22.3% 8.7% 4.4% -0.01 2.56 7.4% calc
VALED49 54 49.00 - 0.07 21.7% 5.0% 2.9% -0.00 1.65 4.2% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALEO39 26 38.07 - 0.02 19.9% -2.4% 2.6% -0.00 0.64 2.8% calc
VALEO40 26 40.00 - 0.33 25.2% -20.2% 10.0% -0.01 3.15 22.2% calc
VALEO41 26 41.00 - 0.07 9.7% -12.8% 19.2% -0.00 2.34 13.3% calc
VALEO42 26 42.00 0.10 0.97 24.1% -45.6% 14.7% -0.01 4.43 48.1% calc
VALEO43 26 42.07 0.17 0.89 21.6% -46.5% 16.5% -0.01 4.44 48.8% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALEP39 54 37.14 - 0.22 28.5% -9.7% 3.7% -0.01 2.77 11.8% calc
VALEP40 54 40.00 - 0.70 26.7% -25.6% 7.5% -0.01 5.19 29.1% calc
VALEP41 54 40.07 - Não negociada
VALEP42 54 41.07 - 0.96 25.1% -33.9% 9.0% -0.01 5.90 37.5% calc
VALEP43 54 43.00 1.10 1.50 19.7% -54.0% 12.5% -0.00 6.40 56.9% calc
 

OGXP3 - R$ 18.12

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 30.6% (diária) 31.5% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPC15 26 15.00 3.12 3.29 48.3% 94.4% 4.8% -0.01 0.55 92.8% calc
OGXPC16 26 16.00 2.12 2.29 34.1% 93.2% 7.9% -0.01 0.63 92.0% calc
OGXPC17 26 17.00 1.12 1.40 31.0% 81.7% 17.7% -0.01 1.28 79.4% calc
OGXPC18 26 18.00 0.12 0.74 31.6% 58.3% 25.6% -0.01 1.89 55.0% calc
OGXPC19 26 19.00 - 0.32 31.6% 33.3% 23.8% -0.01 1.76 30.3% calc
OGXPC20 26 20.00 - 0.14 33.9% 16.7% 15.3% -0.01 1.21 14.6% calc
OGXPC21 26 21.00 - 0.06 36.0% 7.9% 8.5% -0.01 0.71 6.6% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPD15 54 15.00 3.12 3.08 Volatilidade implícita menor que zero
OGXPD16 54 16.00 2.12 2.50 32.2% 88.3% 8.7% -0.01 1.37 85.7% calc
OGXPD17 54 17.00 1.12 1.76 33.9% 75.0% 13.4% -0.01 2.22 70.6% calc
OGXPD18 54 18.00 0.12 1.13 33.4% 59.4% 16.7% -0.01 2.70 54.3% calc
OGXPD19 54 19.00 - 0.62 31.3% 41.9% 17.9% -0.01 2.72 37.2% calc
OGXPD20 54 20.00 - 0.36 32.7% 27.4% 14.6% -0.01 2.32 23.4% calc
OGXPD21 54 21.00 - 0.17 32.0% 15.6% 10.7% -0.01 1.67 12.8% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPO16 26 16.00 - 0.09 40.0% -9.9% 9.0% -0.01 0.84 11.9% calc
OGXPO17 26 17.00 - 0.22 35.8% -21.3% 16.8% -0.01 1.41 24.2% calc
OGXPO18 26 18.00 - 0.53 33.9% -42.0% 23.8% -0.01 1.89 45.6% calc
OGXPO19 26 19.00 0.88 Não negociada
OGXPO20 26 20.00 1.88 Não negociada
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPP16 54 16.00 - 0.36 45.8% -18.9% 8.5% -0.01 1.88 24.0% calc
OGXPP17 54 17.00 - 0.52 40.3% -27.8% 11.9% -0.01 2.34 33.2% calc
OGXPP18 54 18.00 - 0.81 36.3% -41.0% 15.4% -0.01 2.71 46.4% calc
OGXPP19 54 19.00 0.88 Não negociada
OGXPP20 54 20.00 1.88 Não negociada
 

BVMF3 - R$ 11.80

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFC10 26 10.00 1.80 1.80 Volatilidade implícita menor que zero
BVMFC11 26 11.00 0.80 0.91 22.0% 91.2% 23.1% -0.00 0.50 90.2% calc
BVMFC12 26 11.20 0.60 0.74 22.3% 84.9% 33.3% -0.01 0.74 83.4% calc
BVMFC13 26 13.00 - 0.05 27.7% 12.0% 23.0% -0.00 0.63 10.6% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFD10 54 10.00 1.80 1.95 12.7% 100.0% 0.1% -0.00 0.00 100.0% calc
BVMFD11 54 11.00 0.80 1.05 22.3% 85.1% 22.9% -0.00 1.05 83.1% calc
BVMFD12 54 12.00 - 0.43 24.1% 51.3% 36.4% -0.01 1.81 47.6% calc
BVMFD13 54 13.00 - 0.13 24.9% 21.2% 25.6% -0.00 1.32 18.5% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFO10 26 10.00 - 0.02 38.6% -4.2% 7.3% -0.00 0.28 5.2% calc
BVMFO11 26 11.00 - 0.08 30.3% -15.8% 25.3% -0.00 0.76 17.8% calc
BVMFO12 26 11.20 - 0.13 31.0% -22.3% 30.5% -0.00 0.94 24.9% calc
BVMFO13 26 13.00 1.20 0.09 Volatilidade implícita menor que zero
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFP10 54 10.00 - 0.05 33.5% -7.1% 8.9% -0.00 0.62 9.0% calc
BVMFP11 54 11.00 - 0.18 30.7% -21.6% 21.1% -0.00 1.33 25.2% calc
BVMFP12 54 12.00 0.20 0.56 30.5% -48.1% 28.8% -0.00 1.81 52.8% calc
BVMFP13 54 13.00 1.20 Não negociada
 
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